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他 思 笔 记 用 科 技 促 进 人 的 自 由 全 面 发 展 信 息 技 术 | 数 据 科 学 | 量 化 交 易 主 页 归 档 分 类 关 于 2 0 2 4 0 6 2 1 发 表 2 0 2 4 0 6 2 1 更 新 量 化 交 易 棋 高 一 着 — — 多 周 期 投 资 组 合 优 化 在 前 文 《 股 票 多 因 子 量 化 多 头 策 略 之 组 合 优 化 框 架 》 中 ， 已 经 较 为 全 面 地 介 绍 了 如 何 将 单 期 投 资 组 合 权 重 的 求 解 ， 转 化 为 二 次 规 划 问 题 。 本 文 是 对 斯 坦 福 大 学 与 黑 石 基 金 合 作 论 文 《 M u l t i P e r i o d T r a d i n g v i a C o n v e x O p t i m i z a t i o n 》 的 要 点 解 读 与 核 心 内 容 总 结 。 该 文 在 2 0 1 7 年 提 出 ， 首 次 较 为 系 统 的 介 绍 了 多 期 优 化 的 应 用 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 6 1 7 发 表 2 0 2 4 0 6 1 7 更 新 量 化 交 易 基 于 深 度 强 化 学 习 的 算 法 交 易 策 略 市 场 参 与 者 对 算 法 交 易 有 着 普 遍 需 求 。 本 文 从 深 度 强 化 学 习 （ D e e p R e i n f o r c e m e n t L e a r n i n g , D R L ） 视 角 分 析 了 算 法 交 易 的 实 现 ， 包 括 策 略 输 入 输 出 、 激 励 函 数 与 神 经 网 络 结 构 。 相 比 传 统 方 法 ， D R L 在 多 订 单 最 优 执 行 上 有 显 著 优 势 ， 也 无 需 对 时 变 的 市 场 微 观 结 构 做 精 确 数 学 建 模 ， 策 略 是 以 全 局 最 优 为 目 标 优 化 的 。 最 后 本 文 还 思 考 如 何 将 日 内 交 易 策 略 与 a l p h a 策 略 有 机 结 合 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 4 3 0 发 表 2 0 2 4 0 4 3 0 更 新 量 化 交 易 第 二 阶 段 量 化 工 作 总 结 与 后 续 规 划 本 文 首 先 回 顾 第 二 阶 段 量 化 工 作 ， 规 划 第 三 阶 段 工 作 ， 展 望 第 四 阶 段 发 展 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 4 2 7 发 表 2 0 2 4 0 4 2 7 更 新 量 化 交 易 神 经 网 络 与 截 面 资 产 定 价 — — 先 验 的 艺 术 本 文 讨 论 了 在 实 证 截 面 资 产 定 价 领 域 ， 如 何 结 合 金 融 先 验 设 计 深 度 学 习 模 型 ， 具 体 包 括 预 测 目 标 设 计 、 市 场 环 境 建 模 与 网 络 结 构 选 择 三 部 分 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 4 1 8 发 表 2 0 2 4 0 4 1 8 更 新 量 化 交 易 正 合 奇 胜 — — 另 类 因 子 挖 掘 前 瞻 随 着 中 国 量 化 产 业 发 展 与 市 场 环 境 日 趋 成 熟 ， 传 统 量 价 数 据 衍 生 的 定 价 因 子 被 充 分 挖 掘 ， 已 公 开 发 表 的 研 究 报 告 就 有 成 百 上 千 ， 甚 至 有 私 募 号 称 坐 拥 数 万 因 子 ， 引 人 拍 案 称 奇 。 然 而 这 些 多 如 繁 星 的 因 子 们 只 是 若 干 本 质 因 素 的 不 同 量 化 呈 现 ， 如 非 流 动 性 溢 价 、 特 质 波 动 异 象 等 ， 并 不 能 在 特 殊 行 情 下 分 散 风 险 。 在 极 端 情 况 出 现 时 （ 如 2 4 年 2 月 ） 大 多 数 量 价 因 子 会 集 体 失 效 或 反 转 ， 给 投 资 者 造 成 更 大 的 波 动 ， 今 年 业 内 私 募 表 现 也 印 证 了 这 一 点 。 从 这 个 角 度 上 说 ， 这 些 a l p h a 因 子 只 是 在 贡 献 特 殊 的 b e t a 。 而 要 获 取 真 正 独 立 的 超 额 收 益 ， 必 须 完 成 量 化 研 究 价 值 发 现 的 本 职 工 作 ， 开 发 新 因 子 ， 方 法 有 三 ： 引 入 新 数 据 新 的 处 理 方 法 对 已 有 因 子 改 进 在 新 因 子 的 三 种 来 源 中 ， 本 文 聚 焦 使 用 新 数 据 + 新 方 法 构 造 另 类 因 子 ， 捕 捉 投 资 者 有 限 注 意 力 产 生 的 错 误 定 价 ， 具 体 分 为 相 似 动 量 与 文 本 分 析 两 项 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 4 1 2 发 表 2 0 2 4 0 4 1 2 更 新 量 化 交 易 量 化 模 型 与 投 资 组 合 评 估 指 标 量 化 交 易 依 赖 回 测 迭 代 投 资 策 略 ， 优 化 样 本 外 组 合 绩 效 。 本 文 用 公 式 结 合 代 码 ， 介 绍 了 几 种 精 选 的 投 资 组 合 收 益 风 险 的 度 量 指 标 ， 同 时 讨 论 收 益 预 测 模 型 、 风 险 预 测 模 型 评 估 方 法 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 3 1 8 发 表 2 0 2 4 0 3 1 8 更 新 量 化 交 易 股 票 多 因 子 量 化 多 头 策 略 之 组 合 优 化 框 架 — — 兼 谈 收 益 率 、 风 险 、 交 易 成 本 预 测 量 化 投 资 策 略 往 往 借 助 数 学 规 划 工 具 确 定 资 产 权 重 ， 其 一 是 为 了 更 科 学 地 平 衡 风 险 收 益 等 优 化 目 标 ， 其 二 是 以 此 为 媒 介 加 入 主 观 、 客 观 约 束 ， 统 一 投 资 组 合 生 成 过 程 。 本 文 主 要 面 向 股 票 市 场 中 ， 基 于 多 因 子 理 论 的 ， 短 周 期 交 易 型 纯 多 头 A l p h a 策 略 ， 介 绍 其 投 资 组 合 优 化 方 法 与 实 践 。 对 于 组 合 优 化 必 须 的 收 益 率 、 风 险 、 交 易 成 本 等 输 入 信 息 ， 本 文 也 梳 理 了 其 主 流 的 预 测 方 法 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 2 2 3 发 表 2 0 2 4 0 2 2 3 更 新 量 化 交 易 因 子 投 资 中 的 行 为 金 融 学 — — 从 阵 地 战 到 心 理 战 传 统 金 融 学 假 设 市 场 参 与 者 都 绝 对 理 性 — — 显 然 与 事 实 不 符 — — 因 此 无 法 解 释 现 实 中 出 现 的 种 种 错 误 定 价 。 行 为 金 融 学 认 为 投 资 者 是 有 限 理 性 的 ， 将 传 统 金 融 理 论 与 心 理 学 结 合 ， 探 究 是 什 么 非 理 性 行 为 导 致 错 误 定 价 ， 以 及 这 些 行 为 偏 差 与 资 产 收 益 率 的 内 在 联 系 。 因 子 投 资 将 人 的 行 为 偏 差 作 为 超 额 收 益 率 来 源 ， 因 此 有 必 要 全 面 梳 理 行 为 金 融 学 现 有 成 果 ， 与 其 对 应 的 市 场 异 象 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 1 2 9 发 表 2 0 2 4 0 1 2 9 更 新 信 息 技 术 聊 聊 搭 建 静 态 博 客 网 站 的 基 础 架 构 和 技 术 栈 通 常 介 绍 静 态 博 客 搭 建 的 教 程 专 注 于 博 客 系 统 选 择 与 网 页 文 件 托 管 ， 初 学 者 难 免 一 头 雾 水 ， 难 以 实 操 。 本 文 介 绍 了 静 态 博 客 网 站 从 撰 写 、 上 线 到 运 维 所 使 用 的 全 套 技 术 栈 与 基 础 设 置 ， 以 此 为 索 引 ， 可 以 领 略 静 态 博 客 创 作 全 貌 。 阅 读 更 多 2 0 2 4 0 1 2 8 发 表 2 0 2 4 0 1 2 8 更 新 数 据 科 学 S H A P — — 理 论 最 优 的 机 器 学 习 解 释 算 法 — — 可 能 是 最 简 明 的 解 释 S H A P ( S H a p l e y A d d i t i v e e x P l a n a t i o n s ) 基 于 博 弈 论 ， 是 一 种 模 型 无 关 的 机 器 学 习 解 释 方 法 ， 既 能 衡 量 单 次 预 测 结 果 中 的 特 征 贡 献 ， 也 能 聚 合 局 部 结 果 成 为 对 模 型 的 整 体 解 释 。 S H A P 方 法 在 理 论 上 有 诸 多 优 异 性 质 ， 得 益 于 大 量 工 程 优 化 ， 在 实 践 中 也 有 很 强 的 可 操 作 性 ， 是 X A I 领 域 的 重 要 方 法 。 本 文 主 要 简 介 S H A P 的 基 础 理 论 ， 并 给 出 应 用 示 例 。 阅 读 更 多 上 一 页 下 一 页 1 2 3 4 Y K Q u a n t S h a n g h a i , C h i n a 文 章 3 8 分 类 4 f o l l o w . i t 分 类 信 息 技 术 5 反 思 总 结 3 数 据 科 学 8 量 化 交 易 2 4 最 新 文 章 2 0 2 4 0 6 2 1 棋 高 一 着 — — 多 周 期 投 资 组 合 优 化 量 化 交 易 2 0 2 4 0 6 1 7 基 于 深 度 强 化 学 习 的 算 法 交 易 策 略 量 化 交 易 2 0 2 4 0 4 3 0 第 二 阶 段 量 化 工 作 总 结 与 后 续 规 划 量 化 交 易 2 0 2 4 0 4 2 7 神 经 网 络 与 截 面 资 产 定 价 — — 先 验 的 艺 术 量 化 交 易 2 0 2 4 0 4 1 8 正 合 奇 胜 — — 另 类 因 子 挖 掘 前 瞻 量 化 交 易 © 2 0 2 4 他 思 笔 记     P o w e r e d b y H e x o   &   I c a r u s 沪 公 网 安 备 3 1 0 1 0 4 0 2 0 0 8 3 7 3 号 沪 I C P 备 2 0 0 1 8 1 1 8 号 1 ×

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